Программисты — удалённая работа в Москве

Торговая система. Разработка с нуля, настройка, доработка существующего продукта. Мы торгуем на рынках бинарных событий, где можно купить контракты “ДА“ или “НЕТ“ на исход события (например, “будет ли снег завтра“). При наступлении события контракт стоит $1, иначе $0. Цены контрактов (они же вероятности) постоянно меняются (от 1¢ до 99¢) в зависимости от новостей и мнений участников рынка. Наша стратегия: покупать контракты обеих сторон (“ДА“ и “НЕТ“) на разных ценовых уровнях, используя волатильность, чтобы снизить среднюю стоимость и гарантировать прибыль независимо от исхода. Например: купили 100 “ДА“ по 15¢ ($15), цена выросла до 30¢, докупили 100 “НЕТ“ по 70¢ ($70), итого вложили $85, а получим $100 при любом исходе — прибыль $15. Проблема: мы действуем интуитивно и не знаем оптимальные правила — когда именно докупать, сколько акций, в какой последовательности балансировать позиции. Нужна математическая модель, которая определит оптимальную стратегию входов при разных движениях цены с учётом ограниченного времени до экспирации события. Цель консультации: формализовать задачу, как задачу оптимального управления/динамического программирования и предложить алгоритм принятия решений с количественными критериями для максимизации гарантированной прибыли при минимизации риска. Итог вашей работы: концептуальный документ с математической постановкой задачи, предложенным подходом к решению (аналитическим или численным) и рекомендациями по имплементации стратегии.